梁家輝雖然演的是賊王，但其實他根本是「哏王」，他在記者會上自爆先前有媒體訪問他，說他留長髮時很有邪氣，幾乎都是演壞人，演好人的角色多半都是短髮，但他半開玩笑表示他之所以留長髮，就是希望有導演或監製可以找他演女人。「而且還沒人認得出來，又能獲提名、得最佳女主角，等我上台暴露身分大家才知道原來是梁家輝！」其實梁家輝在《東成西就》就有古裝的女裝扮相，他笑說：「那個女裝扮相是蠻成功的，因為每個認識我的人都跟我說『你跟你媽怎麼那麼像！』」
2集的《追龍》系列都由王晶及關智耀執導，梁家輝表示要感謝2位導演，但一開口就說「王晶被人認為是爛片之王，雖然以往與王晶也合作過爛片或鬧劇，偶爾還是會拍一些我們所謂的『正劇』，例如我們曾一起合作的《金錢帝國》。他在胡鬧中還是有他理性的一面。」
演技精湛的梁家輝，對於這次的角色也感棘手，他演的「龍志強」原型是香港世紀悍匪張子強，但這人非常神祕，一般人只知道他犯了2起驚天綁架案，卻對他個人背景一無所知。梁家輝說，劇組找到一個剛出獄，以前是張子強同夥的人，向對方問到部份資料。《追龍II：賊王》的故事雖 然是虛構，但張子強確實曾經策畫過這場綁票，只是還沒動手就被捕，梁家輝又開玩笑：「算是幫他圓夢！」
多年來一直被視為愛家好男人的梁家輝，透露自己至今身材依舊很精壯的原因是「常作家裡的粗重活！」他隨即示範在家拖地、掃地動作，指小腿、臀部、腰都可以鍛鍊到。
梁家輝還自嘲身處女兒國沒有話語權，女兒還會和媽媽聯手一起對付他，他毫無反擊之力。但梁家輝根本是「女兒奴」，他從一對雙胞胎女兒小時候，就會為她們按摩，「以前看書看來的，說如果在小孩洗完澡後、睡覺前為她們按摩，會促進血液循環，這樣她們會睡得比較好。」現在女兒大了，他笑說別的地方不能再按，但女兒在家電視看著看著，還是會把腳伸過來要他「按兩下」，非常享受老爸的「手藝」。對於女兒交男友，梁家輝持開放態度，尊重女兒的選擇，對待女兒男朋友就像對自己兒子一樣，至於選女婿的標準？「必須有彭于晏的孝順或楊祐寧那種男子漢的味道」他還故意問：「這標準哪有多高！」媒體反問怎麼不把彭于晏介紹給女兒？「他們是兄妹，不能有這種關係！」
